ESTADÍSTICA DE VALORS EXTREMS I GESTIÓ DEL RISC
Descripció:
Tipus d’activitat: Seminari
Organitzat per: Servei d’Estadística Aplicada, UAB
Dates: dijous, 15 / març / 2018
Lloc: Auditori del CRM, Facultat de Ciències, UAB.
Horari: 12 h.
Preu: GRATUÏT. IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Més informació: http://sct.uab.cat/estadistica/node/3284
Descripció:
Joan del Castillo, Departament de Matemàtiques de la UAB, imparteix aquest seminari.
La teoria de valors extrems (EVT) és l’única disciplina estadística que desenvolupa tècniques i models per a descriure el comportament inusual en lloc del comportament habitual. Aquests problemes es presenten tant en els sistemes naturals con en els econòmics i socials. En l’actualitat el seu interès s’ha accentuat en relació a la gestió de riscos financers i especialment en les ciències mediambientals, on aquests esdeveniments poden ser vistos com un baròmetre del canvi climàtic. A cops, els valors extrems, que s’allunyen dels estadístics comuns com la mitjana o la mediana, són els que ens proporcionen la informació més important. És el cas, per exemple, de les crescudes del cabdal d’aigua d’un riu, tot i que s’assoleixen molt rarament són els que s’han de tenir en compte en la construcció d’estructures fluvials com ara una presa. Els valors extrems són en general escassos i sovint es requereixen estimacions per a nivells d’un procés que són molt més grans dels que ja s’han observat. Les aplicacions requereixen extrapolació i la EVT proporciona la classe de models per permetre tal extrapolació. La major part de les noves tècniques desenvolupades estan a disposició dels investigadors en programari lliure i constitueix el paquet de R “empirical residual coefficient of variation” (ercv).
L’assistència és gratuïta, si bé, per motius d’aforament, és imprescindible inscriure’s a través del següent ENLLAÇ